Интересные пут- и колл-опционы BAX на февраль 2026 года

Инвесторы в Baxter International Inc (Тикер: BAX) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения в феврале 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 247 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем это возможно для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BAX для новых контрактов февраля 2026 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $27.50 имеет текущую заявку в 15 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $27.50, но также получит премиум, что снизит базу затрат на акции до $27.35 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BAX, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $29.83/акция сегодня.

Поскольку цена страйка $27.50 представляет собой приблизительно 8%-ю скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премиум составит 0.55% доходности на денежное обязательство, или 0.81% на годовой основе — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Baxter International Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $27.50 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $32.50 имеет текущую заявку в 45 центов. Если инвестор решит купить акции BAX по текущему уровню цены $29.83/акция, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $32.50. Учитывая, что продавец колла также получит премиум, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.46%, если акции будут выкуплены по истечению в феврале 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции BAX действительно резко вырастут, возможность значительного роста может остаться неиспользованной, что подчеркивает важность анализа истории торгов за последние двенадцать месяцев для Baxter International Inc, а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов BAX за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены страйка $32.50:

Учитывая, что цена страйка $32.50 представляет собой приблизительно 9%-й премиум к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученный премиум. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премиум составит 1.51% дополнительной доходности для инвестора, или 2.23% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих цен торговых дней, а также сегодняшнюю цену $29.83) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Лучшие YieldBoost коллы S&P 500 »

Также смотрите:

GRBK YTD Return

L3Harris Technologies MACD

CRUS Price Target

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод