Интересные пут- и колл-опционы ATRC на 19 декабря
Инвесторы AtriCure Inc (Тикер: ATRC) увидели новые опционы, доступные на этой неделе, с истечением срока 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ATRC на предмет новых контрактов с истечением 19 декабря и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $35.00 имеет текущую цену заявки в 10 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $35.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $34.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ATRC, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $36.41 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $35.00 представляет собой приблизительно 4% скидки от текущей рыночной цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих значений на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.29% доходности на денежные обязательства или 2.00% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю AtriCure Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $35.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $40.00 имеет текущую цену заявки в 5 центов. Если инвестор решит купить акции ATRC по текущей цене $36.41 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищённый колл", он обязуется продать акции по цене $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.00%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность упустить значительную прибыль, если акции ATRC действительно вырастут, поэтому важно изучать торговую историю AtriCure Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю ATRC за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $40.00:
Учитывая, что цена исполнения $40.00 представляет собой приблизительно 10% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищённый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 58%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих значений (торговая история опциона также будет отображена на графике). Если защищённый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.14% дополнительной доходности для инвестора или 0.96% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 61%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 68%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $36.41) на уровне 49%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
BDCs Хедж-фонды покупают
Цепочка опционов NMRX
Прогнозы акций PTON
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод