Интересные пут- и колл-опционы ARQT на 18 сентября.
Инвесторы в Arcutis Biotherapeutics Inc (символ: ARQT) увидели новые опционы, которые стали доступны на этой неделе с истечением срока 18 сентября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 241 днем до истечения срока действия новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем могла бы быть доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ARQT для новых контрактов 18 сентября и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.
Контракт пут по цене страйка $15.00 имеет текущую заявку в 10 центов. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по $15.00, но также получит премию, что установит базу затрат на акции на уровне $14.90 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций ARQT, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $25.71 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $15.00 представляет собой приблизительно 42% скидку от текущей рыночной цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), есть также возможность того, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 86%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.67% доходности по денежному обязательству или 1.01% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Arcutis Biotherapeutics Inc за последние двенадцать месяцев и подчеркивающий зеленым цветом, где расположена цена страйка $15.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов цепочки опционов, контракт колл по цене страйка $40.00 имеет текущую заявку в $1.35. Если инвестор решит купить акции ARQT по текущей цене $25.71 за акцию, а затем продать этот контракт колл как «покрытый колл», он обязуется продать акции по $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 60.83%, если акция будет выкуплена на срок истечения 18 сентября (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции ARQT действительно вырастут, именно поэтому важно изучать торговую историю Arcutis Biotherapeutics Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий торговую историю ARQT за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $40.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $40.00 представляет собой приблизительно 56% премии к текущей рыночной цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет графически представлена). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 5.25% дополнительной доходности для инвестора или 7.95% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 107%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 83%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $25.71) на уровне 62%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие ESCR
Среднегодовая доходность FENG
Прогнозы акций MRKR
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод