Интересные пут- и колл-опционы AME на 18 сентября
Инвесторы в AMETEK Inc (символ: AME) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения срока 18 сентября. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AME для новых контрактов на 18 сентября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по страйку $210.00 имеет текущую цену заявки $10.90. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $210.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $199.10 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AME, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $214.12 за акцию сегодня.
Поскольку страйк в $210.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей цены торгов акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.19% доходности на денежные обязательства или 7.70% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов AMETEK Inc за последние двенадцать месяцев и подчеркивающий зеленым, где находится страйк $210.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по страйку $220.00 имеет текущую цену заявки $13.50. Если инвестор решит купить акции AME по текущей цене $214.12 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $220.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 9.05%, если акции будут выкуплены на срок истечения 18 сентября (без учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться недоиспользованной, если акции AME действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов AMETEK Inc, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов AME за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $220.00:
Учитывая тот факт, что страйк $220.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей цене торгов акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 6.30% дополнительной доходности для инвестора или 9.36% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет приблизительно 24%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $214.12) на уровне 23%. Для получения дополнительных идей о контрактах пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Канадский фондовый канал
Возврат VSAT с начала года
Видеоматериалы CVD
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод