Интересные пут- и колл-опционы AEO на 6 марта
Инвесторы American Eagle Outfitters, Inc. (символ: AEO) сегодня увидели, что началась торговля новыми опционами с истечением 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AEO на предмет новых контрактов на 6 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $22.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $22.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $21.50 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AEO, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $25.93 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $22.00 примерно на 15% ниже текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого события составляет 76%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.27% доходности на денежные обязательства или 19.29% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для American Eagle Outfitters, Inc., с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $22.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $31.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор решит купить акции AEO по текущей цене $25.93 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $31.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 21.48%, если акции будут выкуплены по истечении 6 марта (до учета брокерских комиссий). Конечно, много потенциального роста может остаться неиспользованным, если акции AEO действительно взлетят, поэтому важно обращать внимание на историю торгов за последние двенадцать месяцев для American Eagle Outfitters, Inc., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов AEO за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $31.00:
С учетом того, что цена исполнения $31.00 представляет собой приблизительно 20% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого события составляет 65%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 1.93% дополнительно к доходности для инвестора или 16.37% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 100%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 86%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $25.93) на уровне 69%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие REGL
Учрежденные владельцы GLBZ
Целевая цена XRAY
Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод