Интересные пут- и колл-опционы AEM на 13 марта
Инвесторы в Agnico Eagle Mines Ltd (Тикер: AEM) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов AEM на наличие новых контрактов на 13 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $215.00 имеет текущую цену предложения $9.20. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $215.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $205.80 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AEM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $216.83 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $215.00 представляет собой приблизительно 1% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.28% дохода по денежным обязательствам или 36.36% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Agnico Eagle Mines Ltd, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $215.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $225.00 имеет текущую цену предложения $13.00. Если инвестор решит купить акции AEM по текущей цене $216.83 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $225.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.76%, если акции будут выкуплены по истечению 13 марта (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциала роста может быть упущена, если акции AEM действительно подскочат, поэтому изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Agnico Eagle Mines Ltd, а также изучение бизнес-фундаменталов становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AEM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $225.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $225.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 6.00% дополнительной доходности для инвестора или 50.94% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 52%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $216.83) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Инвестирование в привилегированные акции
Цепочка опционов MTEM
История акций FIS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод