Интересные опционы пут и колл на VEEV на март 2027 года
Инвесторы в Veeva Systems Inc (Тикер: VEEV) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов VEEV для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $175.00 имеет текущую ставку $26.60. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $175.00, но также получит премию, что поставит базовую стоимость акций на уровне $148.40 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций VEEV, это может стать привлекательной альтернативой оплате $176.11 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $175.00 представляет собой примерно 1% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это означает, что контракт находится в зоне убытка на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого события составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 15.20% доходности на денежные обязательства или 14.34% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Veeva Systems Inc, и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $175.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $190.00 имеет текущую ставку $27.50. Если инвестор решит купить акции VEEV по текущей цене $176.11 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $190.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 23.50%, если акции будут выкуплены к сроку истечения в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, потенциально может быть упущен значительный рост, если акции VEEV действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Veeva Systems Inc, а также исследовать бизнес-фундаментальные факторы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов VEEV за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $190.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $190.00 представляет собой примерно 8% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это означает, что контракт находится в зоне убытка на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого составляет 44%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 15.62% дополнительной доходности для инвестора или 14.73% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 47%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 44%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $176.11) на уровне 37%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
QCOM MACD
BWLP Прогнозы акций
Hims & Hers Health Прошлые доходы
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод