Интересные опционы пут и колл на SPR на 19 декабря
Инвесторы в Spirit AeroSystems Holdings Inc (Symbol: SPR) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SPR на предмет новых контрактов на 19 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $32.00 имеет текущую цену бид 25 центов. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $32.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $31.75 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SPR, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $38.45 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $32.00 представляет собой приблизительно 17% скидки от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и предполагаемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 82%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.78% от денежных обязательств или 4.45% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Spirit AeroSystems Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $32.00 относительно этой истории:
Перейдем к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $39.00 имеет текущую цену бид 5 центов. Если инвестор купит акции SPR по текущей цене $38.45 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $39.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 1.56%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета брокерских комиссий). Конечно, много потенциальной прибыли может быть упущено, если акции SPR действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Spirit AeroSystems Holdings Inc, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов SPR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $39.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $39.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и предполагаемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.13% дополнительной доходности для инвестора или 0.74% годовых, что мы называем YieldBoost.
Предполагаемая волатильность в примере пут-контракта составляет 58%, в то время как предполагаемая волатильность в примере колл-контракта составляет 33%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $38.45) на уровне 27%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Paul Singer Stock Picks
История акций VEV в обращении
Топ-10 хедж-фондов, владеющих ERY
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод