Интересные опционы пут и колл на SPOT на март 2027 года.
Инвесторы в Spotify Technology SA (Тикер: SPOT) сегодня увидели новые опционы, доступные для исполнения в марте 2027 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с оставшимися 387 днями до истечения срока новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SPOT на наличие новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $450.00 имеет текущую ставку $70.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $450.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $380.00 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SPOT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $462.37 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $450.00 представляет собой примерно 3% скидку от текущей рыночной цены акции (иначе говоря, это в деньгах на ту процентную ставку), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 15.56% доходности на денежные обязательства или 14.67% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Spotify Technology SA за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $450.00 относительно этой истории:
Перейдем к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $490.00 имеет текущую ставку $80.00. Если инвестор решит купить акции SPOT по текущей цене $462.37 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $490.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 23.28%, если акции будут выкуплены на истечении срока в марте 2027 года (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться на столе, если акции SPOT действительно вырастут, что делает важным изучение торговой истории за последние двенадцать месяцев для Spotify Technology SA, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий торговую историю SPOT за последние двенадцать месяцев с выделением красным цветом страйка $490.00:
Учитывая, что страйк $490.00 представляет собой примерно 6% премию от текущей рыночной цены акции (иначе говоря, это в деньгах на ту процентную ставку), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет графически представлена). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 17.30% дополнительной доходности для инвестора или 16.32% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 48%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 47%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торгов и сегодняшнюю цену $462.37) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Лучшие акции, которыми владеет Prem Watsa
Фонды, владеющие CRAQ
История рыночной капитализации MIDU
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод