Интересные опционы пут и колл на ROK на ноябрь 2026 года
Инвесторы в Rockwell Automation, Inc. (символ: ROK) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением в ноябре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 368 днями до истечения новые торговые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов ROK на новые контракты ноября 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $370.00 имеет текущую заявку в $39.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $370.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $330.50 (до брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ROK, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $375.02 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $370.00 представляет собой примерно 1% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 10.68% доходности на денежные обязательства или 10.59% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Rockwell Automation, Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $370.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт по цене страйка $400.00 имеет текущую заявку в $40.50. Если инвестор решит купить акции ROK по текущему уровню цены $375.02 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $400.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если они есть) в 17.46%, если акции будут выкуплены на истечении в ноябре 2026 года (до брокерских комиссий). Конечно, если акции ROK действительно вырастут, на столе может остаться много потенциальной прибыли, что делает важным анализ истории торгов Rockwell Automation, Inc., а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ROK за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $400.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $400.00 представляет собой примерно 7% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 10.80% дополнительной доходности для инвестора или 10.71% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 33%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $375.02) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
SCS Дата следующего дивиденда
PFLT Исторические цены акций
VECT Доходность с начала года
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод