Интересные опционы пут и колл на PINC на 21 ноября
Инвесторы компании Premier Inc (Symbol: PINC) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PINC для новых контрактов с истечением 21 ноября и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $25.00 имеет текущую ставку в 30 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $25.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $24.70 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PINC, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $26.33 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $25.00 представляет собой приблизительно 5% скидку к текущей цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.20% возврата на денежные средства, или 6.95% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Premier Inc, и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $25.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт по цене исполнения $30.00 имеет текущую ставку в 45 центов. Если инвестор решит купить акции PINC по текущей цене $26.33 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $30.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.65%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал роста может быть упущен, если акции PINC действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Premier Inc, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговли PINC за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $30.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $30.00 представляет собой приблизительно 14% премию к текущей цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет графически представлена). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 1.71% дополнительного возврата для инвестора, или 9.90% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 49%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта — 60%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения за последние 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $26.33) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История рыночной капитализации GGP
Институциональные держатели LQDB
История сплитов CNXA
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод