Интересные опционы пут и колл на июль 2026 года
Инвесторы компании International Paper Co (тикер: IP) сегодня увидели появление новых опционов с истечением в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость. Таким образом, с 239 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что будет доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IP на предмет новых контрактов на июль 2026 года и выявила один пут и один колл, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $35.00 имеет текущую цену покупки $1.65. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $35.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций $33.35 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций IP, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $36.44 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $35.00 представляет собой приблизительную 4%-ю скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что вероятность этого составляет 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.71% доходности от денежного обязательства или 7.20% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для International Paper Co и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $35.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $37.50 имеет текущую цену покупки $2.15. Если инвестор приобретет акции IP по текущей цене $36.44 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $37.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.81%, если акции будут выкуплены по истечении в июле 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал роста может быть упущен, если акции IP действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для International Paper Co, а также анализировать бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов IP за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $37.50 красным цветом:
Учитывая, что страйк $37.50 представляет собой приблизительную 3%-ю премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 5.90% дополнительной доходности для инвестора или 9.01% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 39%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 42%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $36.44) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции дивидендных компаний в офисной канцелярии
Файлы KIM 13F
Десять лучших хедж-фондов, владеющих IBUY
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод