Интересные опционы пут и колл на GFS на январь 2028 года
Инвесторы в GlobalFoundries Inc (тикер: GFS) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными с датой истечения в январе 2028 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 723 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GFS для новых контрактов января 2028 года и выделила один пут и один колл, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $45.00 имеет текущую заявку в $7.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $45.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $37.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций GFS, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $45.78 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $45.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет безденежным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) свидетельствуют о том, что вероятность этого события составляет 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они будут меняться, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет безденежным, премия составит 16.67% доходности на денежное обязательство или 8.41% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, демонстрирующий торговую историю GlobalFoundries Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $45.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $55.00 имеет текущую заявку в $10.00. Если инвестор купит акции GFS по текущей цене $45.78 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $55.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 41.98%, если акции будут выкуплены по истечении контракта в январе 2028 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции GFS резко вырастут, значительная часть потенциального дохода может быть упущена, поэтому важно изучать торговую историю GlobalFoundries Inc, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий торговую историю GFS за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $55.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $55.00 представляет собой приблизительно 20% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет безденежным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 43%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они будут меняться, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графиках). Если защищенный колл-контракт истечет безденежным, премия составит 21.84% дополнительной доходности для инвестора или 11.03% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 48%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 50%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $45.78) на уровне 48%. Для получения других идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ десяти хедж-фондов, владеющих SAIA
История акций ESES в обращении
Институциональные держатели CFG
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод