Интересные опционы пут и колл на DG на 10 апреля

Инвесторы компании Dollar General Corp (Тикер: DG) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DG и выявила один пут-опцион и один колл-опцион, представляющие особый интерес.

Пут-опцион со страйком $155.00 имеет текущую заявку на уровне $7.75. Если инвестор решит продать этот пут-опцион, он обязуется купить акции по цене $155.00, но также получит премию, что делает базис стоимости акций $147.25 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DG, это может стать привлекательной альтернативой покупке акций по $155.87/акция сегодня.

Поскольку страйк $155.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-опцион истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого опциона. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 5.00% доходности от денежного обязательства или 42.48% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график с историей торговли за последние двенадцать месяцев для Dollar General Corp, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $155.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-опцион со страйком $157.50 имеет текущую заявку на уровне $7.60. Если инвестор приобретет акции DG по текущей цене $155.87/акция, а затем продаст этот колл-опцион в виде "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене $157.50. Учитывая, что продавец колл-опциона также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.92%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции DG действительно вырастут, это может оставить много потенциальной прибыли на столе, что подчеркивает важность изучения истории торговли за последние двенадцать месяцев для Dollar General Corp, а также анализа бизнес-фундаментальных показателей. Ниже приведен график с историей торговли DG за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $157.50 красным цветом:

Учитывая, что страйк $157.50 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей цене торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого опциона Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 4.88% дополнительной доходности для инвестора или 41.43% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-опциона составляет 48%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-опциона составляет 45%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $155.87) на уровне 37%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

VO YTD Return

IEO Videos

FISV история рыночной капитализации

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод