Интересные опционы пут и колл на COO с échéance 17 апреля
Инвесторы в Cooper Companies, Inc. (тикер: COO) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов COO и выявила один пут-опцион и один колл-опцион, представляющие особый интерес.
Пут-опцион со страйком $65.00 имеет текущую цену предложения 40 центов. Если инвестор решит продать этот пут-опцион, он обязуется купить акции по цене $65.00, но также получит премию, что приведет к снижению себестоимости акций до $64.60 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций COO, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $83.98/акция сегодня.
Поскольку страйк $65.00 представляет собой приблизительно 23% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-опцион истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого события составляет 91%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого опциона. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.62% доходности от денежного обязательства или 4.01% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли акциями Cooper Companies, Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $65.00 относительно этой истории:
Переходя к коллам в цепочке опционов, колл-опцион со страйком $85.00 имеет текущую цену предложения $3.80. Если инвестор решит купить акции COO по текущей цене $83.98/акция, а затем продать колл-опцион как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $85.00. Учитывая, что продавец колл-опциона также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если такие есть) в 5.74%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться на столе, если акции COO действительно вырастут, поэтому важно рассматривать историю торговли акциями Cooper Companies, Inc. за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли COO за последние двенадцать месяцев, со страйком $85.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $85.00 представляет собой приблизительно 1% премии от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-опцион истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого события составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого опциона Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торговли опциона также будет отображена на графике). Если защищенный колл-опцион истечет бесполезным, премия составит 4.52% дополнительной доходности для инвестора или 29.51% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-опциона составляет 53%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-опциона составляет 40%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $83.98) на уровне 37%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций RJAC
EOCA Видео
Целевая цена WST
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод