Интересные опционы пут и колл на BWA на февраль 2026 года
Инвесторы в BorgWarner Inc (Тикер: BWA) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов BWA для новых контрактов на февраль 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес. Пут-контракт с ценой исполнения $45.00 имеет текущую заявку в 40 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт с открытием позиции, он обязуется купить акции по цене $45.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $44.60 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BWA, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $45.46 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $45.00 представляет собой приблизительно 1% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого события составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.89% доходности от денежной инвестиции или 5.07% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для BorgWarner Inc и выделяющий зеленым цветом, где располагается цена исполнения $45.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $47.50 имеет текущую заявку в 15 центов. Если инвестор решит купить акции BWA по текущей цене $45.46 за акцию, а затем продать этот колл-контракт с открытием позиции как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $47.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 4.82%, если акции будут отозваны на момент истечения в феврале 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции BWA действительно взлетят, потенциально много прибыли может быть упущено, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для BorgWarner Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов BWA за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным цветом ценой исполнения $47.50:
Учитывая, что цена исполнения $47.50 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого события составляет 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отражена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 0.33% дополнительной доходности для инвестора или 1.88% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 35%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 34%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $45.46) на уровне 30%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции с дивидендами "голубых фишек", которые покупают хедж-фонды
Фонды, удерживающие LEO
CSML YTD доходность
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод