Интересные опционы пут и колл на BSX на март 2027 года

Инвесторы Boston Scientific Corp. (Symbol: BSX) увидели, как сегодня началась торговля новыми опционами с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 364 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BSX для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой исполнения $70.00 имеет текущую ставку $7.70. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $70.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $62.30 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BSX, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $70.43 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $70.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это выброшенный из денег опцион на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 11.00% доходности по денежным обязательствам или 11.03% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для Boston Scientific Corp., с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $70.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $75.00 имеет текущую ставку $8.50. Если инвестор решит купить акции BSX по текущей цене $70.43 за акцию, а затем продаст колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $75.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 18.56%, если акции будут выкуплены на срок истечения в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции BSX действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торгов за последние двенадцать месяцев для Boston Scientific Corp., а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий торговую историю BSX за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $75.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $75.00 представляет собой приблизительно 6% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это выброшенный из денег опцион на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что шансы на это составляют 45%. На нашей странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в виде графика). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 12.07% дополнительной доходности для инвестора или 12.10% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта, составляет примерно 39%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и сегодняшнюю цену $70.43) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам опционов пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Дешевые потребительские акции

STRT Insider Buying

Дивидендные акции железных дорог

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают позиции Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод