Интересные опционы пут и колл KGC на 8 мая

Инвесторы в Kinross Gold Corp. (тикер: KGC) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 8 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов KGC на наличие новых контрактов с истечением 8 мая и идентифицировала один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $28.00 имеет текущую заявку на уровне 6 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $28.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций на уровне $27.94 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций KGC, это может стать привлекательной альтернативой оплате $28.91 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $28.00 представляет собой приблизительно 3% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем веб-сайте на странице детализации контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.21% доходности на денежные обязательства или 1.82% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю Kinross Gold Corp. за последние двенадцать месяцев, с зеленым выделением, где расположен страйк $28.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $30.00 имеет текущую заявку на уровне 8 центов. Если инвестор решит купить акции KGC по текущей цене $28.91 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $30.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.05%, если акции будут выкуплены по истечении 8 мая (без учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может быть упущено, если акции KGC действительно вырастут, поэтому важно изучать торговую историю Kinross Gold Corp. за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий торговую историю KGC за последние двенадцать месяцев, с красным выделением страйка $30.00:

Учитывая тот факт, что страйк $30.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем веб-сайте на странице детализации контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет графически отображена). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 0.28% дополнительной доходности для инвестора или 2.35% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 62%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 60%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $28.91) на уровне 50%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Игра на фондовом рынке

Фонды, владеющие BLSH

Статьи канала Holdings

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод