Интересные опционы пут и колл JD на 7 ноября
Инвесторы в JD.com, Inc. (Тикер: JD) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 7 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов JD и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $34.00 имеет текущую цену покупки $1.36. Если инвестор продаст этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $34.00, но также получит премию, что уменьшит стоимость акций до $32.64 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций JD, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $35.38 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $34.00 представляет собой приблизительно 4% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, они находятся вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.00% возврата на денежные средства, или 33.92% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли JD.com, Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $34.00 относительно этой истории:
Обращаясь к коллам в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $40.00 имеет текущую цену покупки 94 цента. Если инвестор решит купить акции JD по текущей цене $35.38 за акцию и затем продаст этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 15.72%, если акции будут проданы по истечении 7 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции JD действительно вырастут, часть потенциального роста может быть упущена, и именно поэтому важно изучать историю торговли JD.com, Inc., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговли JD за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $40.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $40.00 представляет собой приблизительно 13% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, они находятся вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 70%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет графически представлена). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия составит 2.66% дополнительного дохода для инвестора, или 22.53% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 49%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 55%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $35.38) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по контрактам на пут и колл опционы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
TCFC Исторические цены акций
AIRG Цепочка опционов
NNN Цепочка опционов
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод