Интересные опционы пут и колл HSIC на 19 декабря
Инвесторы в Henry Schein Inc (Symbol: HSIC) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов HSIC в поисках новых контрактов на 19 декабря и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $50.00 имеет текущую заявку в 15 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $50.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $49.85 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций HSIC, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $62.80 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $50.00 представляет собой приблизительную 20% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 85%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.30% доходности от денежного обязательства или 1.74% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Henry Schein Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $50.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $65.00 имеет текущую заявку в $1.40. Если инвестор решит приобрести акции HSIC по текущей цене $62.80 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $65.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.73%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до комиссий брокера). Конечно, большая часть потенциального роста может остаться на столе, если акции HSIC действительно вырастут, поэтому важно рассмотреть историю торговли Henry Schein Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли HSIC за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $65.00:
Учитывая, что страйк $65.00 представляет собой приблизительную 4% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 2.23% дополнительной доходности для инвестора или 12.91% в годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 60%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 39%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $62.80) на уровне 28%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих XRSC
MRO Видео
OPTT Историческая прибыль
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод