Интересные опционы пут и колл DXC на 18 сентября
Инвесторы в DXC Technology Co (символ: DXC) увидели, как сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 18 сентября. Один из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступная для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просматривала цепочку опционов DXC для новых контрактов с истечением 18 сентября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $14.00 имеет текущую ставку 15 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $14.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $13.85 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DXC, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $14.91 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $14.00 представляет собой примерно 6% скидки от текущей торговой цены акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.07% доходности от денежного обязательства или 1.59% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для DXC Technology Co и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $14.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $16.00 имеет текущую ставку 35 центов. Если инвестор решит купить акции DXC по текущей цене $14.91 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $16.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, общая доходность (не включая дивиденды, если таковые имеются) составит 9.66%, если акции будут выкуплены по истечении 18 сентября (до комиссий брокера). Конечно, если акции DXC действительно значительно вырастут, возможно, остаётся много потенциальной прибыли, что делает изучение торговой истории за последние двенадцать месяцев для DXC Technology Co, а также изучение бизнес-фундаменталов важным. Ниже приведен график, показывающий торговую историю DXC за последние двенадцать месяцев, со страйком $16.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $16.00 представляет собой примерно 7% премии к текущей торговой цене акций (то есть он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет графически отображена). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 2.35% дополнительной доходности для инвестора или 3.48% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 55%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 52%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $14.91) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели RXL
Прогнозы акций MTSI
История находящихся в обращении акций ACLX
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод