Интересные опционы пут и колл CVS на 24 апреля

Инвесторы в CVS Health Corporation (Symbol: CVS) увидели новые опционы, доступные сегодня, с истечением 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CVS на наличие новых контрактов на 24 апреля и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт со страйком $74.00 имеет текущую ставку в 95 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $74.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $73.05 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CVS, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $79.16 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $74.00 представляет собой приблизительно 7% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.28% доходности на денежные обязательства или 9.38% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для CVS Health Corporation, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $74.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт со страйком $82.00 имеет текущую ставку в $2.05. Если инвестор решит купить акции CVS по текущему уровню цены $79.16 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $82.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.18%, если акции будут выкуплены по истечении 24 апреля (до вычета брокерских комиссий). Конечно, если акции CVS действительно вырастут, то много потенциальной прибыли может быть упущено, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для CVS Health Corporation, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CVS за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $82.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $82.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 2.59% дополнительной доходности для инвестора или 18.92% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 37%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $79.16) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

NZW Videos

EEMO Historical Stock Prices

ONL shares outstanding history

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод