Интересные опционы пут и колл CL на 17 апреля

Инвесторы в Colgate-Palmolive Co. (Symbol: CL) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CL на новые контракты с истечением 17 апреля и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по страйку $90.00 имеет текущую заявку в 80 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $90.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $89.20 (до брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CL, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $95.63 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $90.00 представляет собой приблизительно 6% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 77%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.89% доходности на денежные обязательства или 5.70% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Colgate-Palmolive Co. и выделением зеленым цветом места, где находится страйк в $90.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл опционов, колл контракт по страйку $100.00 имеет текущую заявку в 5 центов. Если инвестор решит купить акции CL по текущей цене $95.63 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $100.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.62%, если акции будут выкуплены на истечении 17 апреля (до брокерских комиссий). Конечно, много потенциальной прибыли может быть упущено, если акции CL действительно вырастут, поэтому важно рассматривать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Colgate-Palmolive Co., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график с историей торгов CL за последние двенадцать месяцев, где страйк в $100.00 выделен красным цветом:

Учитывая, что страйк в $100.00 представляет собой приблизительно 5% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 67%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия составит 0.05% дополнительной доходности для инвестора или 0.34% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 22%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 23%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и сегодняшнюю цену $95.63) на уровне 22%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, владеющие OVB

Исторические цены акций TWCT

Топ-10 хедж-фондов, владеющих GDAT

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод