Интересные опционы пут и колл BSX на 2 апреля
Инвесторы Boston Scientific Corp. (тикер: BSX) наблюдали за началом торговли новыми опционами сегодня, с истечением 2 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BSX на наличие новых контрактов на 2 апреля и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $70.00 имеет текущую ставку 80 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $70.00, но также получит премию, что снижает базу затрат на акции до $69.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BSX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $73.59 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $70.00 представляет собой приблизительно 5% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), есть также вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) показывают, что вероятность этого составляет 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 1.14% доходности на денежные обязательства или 8.52% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для Boston Scientific Corp. и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $70.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $79.00 имеет текущую ставку 75 центов. Если инвестор решит купить акции BSX по текущей цене $73.59 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $79.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.37%, если акции будут выкуплены по истечении 2 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциала может остаться на столе, если акции BSX действительно вырастут, поэтому важно рассматривать торговую историю за последние двенадцать месяцев для Boston Scientific Corp., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий торговую историю BSX за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $79.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $79.00 представляет собой приблизительно 7% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) показывают, что вероятность этого составляет 67%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опциона также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 1.02% дополнительной доходности для инвестора или 7.60% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 38%.
Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $73.59) в 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл опционов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ акций с ежемесячными дивидендами
Институциональные держатели IYE
Цепочка опционов ATA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод