Интересные опционы пут и колл AIG на 27 февраля
Инвесторы American International Group Inc (символ: AIG) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 27 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AIG и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $78,00 имеет текущую цену покупки в 65 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $78,00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $77,35 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AIG, это может стать привлекательной альтернативой к оплате $78,98 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $78,00 представляет собой приблизительно 1% дисконта от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие символы и подразумеваемые греческие символы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0,83% возврата на денежные обязательства или 6,08% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли American International Group Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом место, где расположен страйк $78,00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $80,00 имеет текущую цену покупки в 80 центов. Если инвестор решит купить акции AIG по текущей цене $78,98 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $80,00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 2,30%, если акции будут выкуплены на истечении 27 февраля (до комиссий брокера). Конечно, много потенциала роста может быть упущено в случае резкого роста акций AIG, поэтому важно рассматривать историю торговли American International Group Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговли AIG за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $80,00:
Учитывая, что страйк $80,00 представляет собой приблизительно 1% премии от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие символы и подразумеваемые греческие символы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 1,01% дополнительного дохода для инвестора или 7,39% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 27%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $78,98) в 26%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, стоит заглянуть на StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
BPMC YTD Return
SCX Historical Stock Prices
H Videos
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод