Интересные опционы Put и Call WFC на 24 апреля

Инвесторы в Wells Fargo & Co (Тикер: WFC) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы со сроком истечения 24 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WFC на предмет новых контрактов на 24 апреля и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $81.00 имеет текущую цену покупки $1.29. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $81.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $79.71 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций WFC, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $82.53 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $81.00 представляет собой примерно 2% скидку от текущей цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице с деталями контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.59% дохода от денежного вложения или 11.64% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Wells Fargo & Co за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $81.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт по цене страйка $85.00 имеет текущую цену покупки $2.96. Если инвестор купит акции WFC по текущей цене $82.53 за акцию и затем продаст колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $85.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 6.58%, если акции будут выкуплены по истечении срока 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции WFC действительно вырастут, поэтому важно обратить внимание на историю торгов Wells Fargo & Co, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов WFC за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным цветом ценой страйка $85.00:

Учитывая, что цена страйка $85.00 представляет собой примерно 3% премию к текущей цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 54%. На нашем сайте на странице с деталями контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 3.59% дополнительного дохода для инвестора или 26.20% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом, а также в примере с колл-контрактом составляет примерно 36%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $82.53) на уровне 30%. Для получения дополнительных идей по контрактам на пут- и колл-опционы, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также см.:

История акций ISIG в обращении

Фонды, держащие DXJC

YTD доходность NBEV

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод