Интересные опционы Put и Call по CHTR на 6 марта
Инвесторы в Charter Communications Inc (Тикер: CHTR) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CHTR для новых контрактов на 6 марта и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $185.00 имеет текущую цену предложения $8.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $185.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $176.50 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CHTR, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $191.02 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $185.00 представляет собой приблизительную скидку 3% от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.59% доходности на денежное обязательство или 39.00% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю Charter Communications Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена страйка $185.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $195.00 имеет текущую цену предложения $8.50. Если инвестор решит купить акции CHTR по текущему уровню цены $191.02 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $195.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.53%, если акции будут выкуплены по истечении 6 марта (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться «на столе», если акции CHTR действительно поднимутся, и поэтому важно изучать торговую историю Charter Communications Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий торговую историю CHTR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $195.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $195.00 представляет собой приблизительную премию 2% от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.45% дополнительной доходности для инвестора или 37.77% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 59%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 56%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день торговых закрытий, а также сегодняшнюю цену $191.02) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Скринер дивидендных акций
Топ-10 хедж-фондов, владеющих CICI
Институциональные владельцы XON
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод