Интересные опционы Put и Call на XRAY на 19 декабря
Инвесторы в DENTSPLY SIRONA Inc (Тикер: XRAY) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 19 декабря. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов XRAY на наличие новых контрактов на 19 декабря и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $10.00 имеет текущую цену покупки 15 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $10.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $9.85 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций XRAY, это может представлять собой привлекательную альтернативу уплате $12.78 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $10.00 представляет собой приблизительно 22% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 87%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.50% доходности по денежным обязательствам или 9.12% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю DENTSPLY SIRONA Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом место, где расположена цена исполнения $10.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $15.00 имеет текущую цену покупки 15 центов. Если инвестор купит акции XRAY по текущей цене $12.78 за акцию, а затем продаст колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 18.54%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции XRAY действительно вырастут, много потенциальной прибыли может быть упущено, из-за чего важно изучать торговую историю DENTSPLY SIRONA Inc, а также бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий торговую историю XRAY за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $15.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительно 17% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 66%. На нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих цифр (торговая история опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 1.17% дополнительной доходности для инвестора или 7.14% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 53%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 77%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $12.78) на уровне 52%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
MDIV Средняя годовая доходность
ETFs, держащие BDGE
WY Цепочка опционов
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод