Интересные опционы Put и Call на SCHW на 10 апреля.
Инвесторы в The Charles Schwab Corporation (Тикер: SCHW) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SCHW в поисках новых контрактов на 10 апреля и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $96.00 имеет текущую ставку $1.57. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $96.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $94.43 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций SCHW, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $96.51 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $96.00 представляет собой примерно 1% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 54%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.64% возврата от денежного обязательства или 13.90% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю The Charles Schwab Corporation за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $96.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-контрактов цепочки опционов, колл-контракт со страйком $97.00 имеет текущую ставку $1.69. Если инвестор решит купить акции SCHW по текущей цене $96.51 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищённый колл", он обязуется продать акции по цене $97.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 2.26%, если акции будут выкуплены на истечении 10 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции SCHW действительно вырастут, что делает важным изучение торговой истории The Charles Schwab Corporation за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий торговую историю SCHW за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $97.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $97.00 представляет собой примерно 1% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищённого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (торговая история опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищённого колла истечет без стоимости, премия составит 1.75% дополнительного возврата для инвестора или 14.88% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 29%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 30%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $96.51) как 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
SMG Videos
Фонды, владеющие AMRS
Институциональные держатели PNBK
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод