Интересные опционы Put и Call на RVMD с истечением в апреле 2026 года
Инвесторы в Revolution Medicines Inc (тикер: RVMD) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в апреле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 227 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая будет доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RVMD для новых контрактов на апрель 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $27.00 имеет текущую ставку в $1.45. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется приобрести акции по $27.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $25.55 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций RVMD, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $39.87 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $27.00 представляет собой приблизительно 32% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 85%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 5.37% доходности от денежного обязательства или 8.64% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Revolution Medicines Inc, с выделением зеленым цветом, где находится цена исполнения $27.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $42.00 имеет текущую ставку в $4.20. Если инвестор решит приобрести акции RVMD по текущему уровню цены $39.87 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $42.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 15.88%, если акции будут выкуплены по истечении в апреле 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции RVMD действительно вырастут, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Revolution Medicines Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов RVMD за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $42.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $42.00 представляет собой приблизительно 5% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 45%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 10.53% дополнительной доходности для инвестора или 16.94% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 72%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 53%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $39.87) на уровне 45%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции с ежемесячными дивидендами
Институциональные держатели CYNA
DOYU YTD возврат
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод