Интересные опционы Put и Call на RPD на май 2026 года
Инвесторы компании Rapid7 Inc (Тикер: RPD) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в мае 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая будет доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RPD для новых контрактов мая 2026 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $20.00 имеет текущую ставку $2.85. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $20.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $17.15 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций RPD, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $20.20 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $20.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных на нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 14.25% от денежного обязательства или 21.85% на годовой основе — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Rapid7 Inc, с выделением зелёным цветом места, где находится страйк $20.00 относительно этой истории:
Обратившись к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $21.00 имеет текущую ставку $3.00. Если инвестор решит купить акции RPD по текущей цене $20.20 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $21.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если они есть) в 18.81%, если акции будут выкуплены на истечении в мае 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции RPD действительно вырастут, существует вероятность упустить значительную прибыль, поэтому важно рассмотреть историю торгов за последние двенадцать месяцев для Rapid7 Inc, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов RPD за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $21.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $21.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 43%. На нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет построен график истории торгов опциона). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 14.85% дополнительной доходности для инвестора или 22.78% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет приблизительно 52%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $20.20) на уровне 41%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, удерживающие BHV
Институциональные держатели UBXG
Фонды, удерживающие RMSG
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод