Интересные опционы Put и Call на QSR на 15 августа
Инвесторы в Restaurant Brands International Inc (символ: QSR) сегодня увидели начало торгов новыми опционами с истечением 15 августа. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов QSR на наличие новых контрактов с истечением 15 августа и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $65.00 имеет текущую цену запроса 45 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $65.00, но также получит премию, что сведет к стоимости акций $64.55 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций QSR, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $66.65 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $65.00 представляет собой приблизительную скидку 2% по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.69% доходности от денежного обязательства или 4.36% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Restaurant Brands International Inc, и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $65.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $67.50 имеет текущую цену запроса 65 центов. Если инвестор решит купить акции QSR по текущей цене $66.65 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $67.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 2.25%, если акции будут выкуплены по истечении 15 августа (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции QSR действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Restaurant Brands International Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов QSR за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $67.50:
Учитывая, что цена страйка $67.50 представляет собой приблизительную премию 1% по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет представлена в виде графика). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 0.98% дополнительной доходности для инвестора или 6.14% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 29%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 26%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $66.65) на уровне 23%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Лучшие YieldBoost коллы S&P 500 »
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих BBP
История акций WHLM
Исторические цены акций ATNM
Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод