Интересные опционы Put и Call на QS на 6 марта
Инвесторы в QuantumScape Corp (Символ: QS) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 6 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов QS для новых контрактов 6 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $10.50 имеет текущую заявку в 11 центов. Если инвестор продаст этот пут-контракт для открытия позиции, он обязуется купить акции по цене $10.50, но также получит премию, что установит базу стоимости акций на уровне $10.39 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций QS, это может стать привлекательной альтернативой уплате $11.46 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $10.50 представляет собой приблизительную скидку 8% от текущей цены торговых акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.05% доходности на денежное обязательство или 8.89% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли QuantumScape Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $10.50 по сравнению с этой историей:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $15.00 имеет текущую заявку в 17 центов. Если инвестор купит акции QS по текущей цене $11.46 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт для открытия позиции как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 32.37%, если акции будут отозваны по истечении 6 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциала может остаться на столе, если акции QS действительно вырастут, что делает изучение истории торговли QuantumScape Corp, а также изучение бизнес-фундаменталов важным. Ниже приведен график, показывающий историю торговли QS за последние двенадцать месяцев, с выделением в красном цвете цены исполнения $15.00:
Учитывая, что цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительную премию 31% к текущей цене торговых акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 59%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торговли опционного контракта также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 1.48% дополнительной доходности для инвестора или 12.59% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 107%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 159%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $11.46) на уровне 98%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
WETF Insider Buying
История акций NWFL в обращении
Топ-10 хедж-фондов, владеющих PPX
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод