Интересные опционы Put и Call на OMCL на 20 марта
Инвесторы компании Omnicell Inc (Тикер: OMCL) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов OMCL для новых контрактов на 20 марта и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.
Контракт пут по цене страйка $50.00 имеет текущую ставку $2.55. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $50.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $47.45 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций OMCL, это может стать привлекательной альтернативой к покупке по цене $50.63 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $50.00 представляет собой примерно 1% скидки от текущей рыночной цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. В случае, если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.10% доходности на денежные вложения или 29.10% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торговле акциями Omnicell Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена страйка $50.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, контракт колл по цене страйка $55.00 имеет текущую ставку $1.55. Если инвестор решит купить акции OMCL по текущей цене $50.63 за акцию, а затем продать этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $55.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.69%, если акции будут выкуплены на истечении 20 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции OMCL действительно вырастут, потенциально можно упустить значительную прибыль, поэтому важно анализировать историю торговли акциями Omnicell Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торговле OMCL за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $55.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $55.00 представляет собой примерно 9% надбавки к текущей рыночной цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 3.06% дополнительной доходности для инвестора или 17.47% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 57%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 59%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 значение закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $50.63) на уровне 44%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Исторические цены акций TRIB
Фонды, владеющие CLUB
Институциональные держатели TPET
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод