Интересные опционы Put и Call на OKTA на 19 декабря

Инвесторы компании Okta Inc (тикер: OKTA) на этой неделе увидели новые опционы, доступные с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов OKTA и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $85.00 имеет текущую заявку в $5.65. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $85.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $79.35 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций OKTA, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $86.90 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $85.00 представляет собой приблизительно 2% скидки от текущей цены акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого события составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 6.65% доходности на денежные обязательства или 38.49% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торговли Okta Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $85.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $90.00 имеет текущую заявку в $6.00. Если инвестор решит купить акции OKTA по текущей цене $86.90 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $90.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.47%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции OKTA действительно вырастут, возможность получения дополнительной прибыли может быть упущена, поэтому важно изучать историю торговли Okta Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговли OKTA за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом страйка $90.00:

Учитывая, что страйк $90.00 представляет собой приблизительно 4% премии к текущей торговой цене акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого события составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опциона также будет изображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 6.90% дополнительной доходности для инвестора или 39.98% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 53%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 52%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торгов и сегодняшнюю цену $86.90) на уровне 46%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Дешевые энергетические акции, выплачивающие дивиденды

История акций PDLI в обращении

Топ-10 хедж-фондов, владеющих WFBI

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод