Интересные опционы Put и Call на NVCR на 17 апреля
Инвесторы компании NovoCure Ltd (Тикер: NVCR) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просматривала цепочку опционов NVCR в поисках новых контрактов на 17 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $8.00 имеет текущую ставку 20 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $8.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $7.80 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций NVCR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $11.20 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $8.00 представляет собой приблизительную скидку в 29% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 80%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.50% возврата на денежные обязательства или 17.56% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для NovoCure Ltd и подчеркивающий зеленым цветом, где находится цена страйка $8.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $15.00 имеет текущую ставку 20 центов. Если инвестор решит купить акции NVCR по текущей цене $11.20 за акцию, а затем продаст колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (не считая дивидендов, если таковые имеются) в 35.71%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до комиссий брокера). Конечно, существует возможность, что значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции NVCR действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для NovoCure Ltd, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли NVCR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $15.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $15.00 представляет собой приблизительный 34% премиум к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 66%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 1.79% дополнительного возврата для инвестора или 12.54% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 154%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 129%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $11.20) как 65%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
MEG YTD Return
Топ-10 хедж-фондов, владеющих SPAI
Фонды, владеющие BBEP
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод