Интересные опционы PUT и CALL на MOD на 20 ноября

Инвесторы Modine Manufacturing Co (Symbol: MOD) сегодня увидели, что стали доступны новые опционы с истечением 20 ноября. Одной из ключевых данных, которая влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MOD для новых контрактов на 20 ноября и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $195.00 имеет текущую ставку $41.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $195.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $154.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций MOD, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $198.39/акция сегодня.

Поскольку цена страйка $195.00 представляет собой примерно 2% скидку от текущей торговой цены акции (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 21.03% доходности на денежные вложения или 31.19% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Modine Manufacturing Co и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $195.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $210.00 имеет текущую ставку $43.00. Если инвестор решит купить акции MOD по текущей цене $198.39/акция, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $210.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 27.53%, если акции будут выкуплены по истечению 20 ноября (до комиссий брокера). Конечно, если акции MOD действительно вырастут, потенциально много прибыли может остаться на столе, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Modine Manufacturing Co, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов MOD за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $210.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $210.00 представляет собой примерно 6% премию к текущей торговой цене акции (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 40%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена графически). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия составит 21.67% дополнительной доходности для инвестора или 32.15% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 75%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 73%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $198.39) на уровне 67%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции, которые нравятся аналитикам и покупают хедж-фонды

NNN YTD Return

Stock DMA

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод