Интересные опционы Put и Call на MCD на март 2027 года

Инвесторы в McDonald's Corp (Тикер: MCD) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 368 днями до истечения вновь доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MCD для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $320.00 имеет текущую ставку $20.25. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $320.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $299.75 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MCD, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $328.27 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $320.00 представляет собой приблизительно 3% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это значение находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.33% возврата на денежные обязательства или 6.28% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для McDonald's Corp, с выделением зеленым цветом, где находится страйк $320.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $340.00 имеет текущую ставку $23.45. Если инвестор решит купить акции MCD по текущей цене $328.27 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $340.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.72%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциала роста может быть упущена, если акции MCD действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для McDonald's Corp, а также анализировать бизнес-основы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов MCD за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $340.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $340.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это значение находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет графически отображена). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 7.14% дополнительного дохода для инвестора или 7.09% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет приблизительно 22%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $328.27) на уровне 17%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Выборы акций Джорджа Сороса

Фонды, удерживающие TFSA

Дивидендные акции авиакомпаний

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод