Интересные опционы Put и Call на LQDA на 24 апреля

Инвесторы компании Liquidia Corp (тикер: LQDA) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LQDA для новых контрактов на 24 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $33.00 имеет текущую ставку $5.60. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $33.00, но также получит премию, что позволит снизить базу затрат на акции до $27.40 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LQDA, это может стать привлекательной альтернативой покупке акций по цене $33.29 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $33.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого события составляет 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 16.97% прибыли на денежное обязательство, или 123.98% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Liquidia Corp, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $33.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $36.00 имеет текущую ставку $6.00. Если инвестор решит купить акции LQDA по текущей цене $33.29 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $36.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) 26.16%, если акции будут выкуплены по истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции LQDA действительно поднимутся, поэтому изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Liquidia Corp, а также изучение бизнес-фундаментals становятся важными. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LQDA за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $36.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $36.00 представляет собой примерно 8% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображаться на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 18.02% дополнительной прибыли для инвестора, или 131.68% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 161%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 172%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $33.29) на уровне 68%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

TSQ Insider Buying

ABN Split History

URI Average Annual Return

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод