Интересные опционы Put и Call на LQDA на 10 апреля
Инвесторы компании Liquidia Corp (тикер: LQDA) сегодня увидели начало торгов новыми опционами с истечением 10 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LQDA для новых контрактов с истечением 10 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $29.00 имеет текущую цену покупки $4.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $29.00, но также получит премию, что сделает базис стоимости акций $24.60 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LQDA, это может стать привлекательной альтернативой выплате $30.82 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $29.00 представляет собой приблизительно 6% скидку от текущей цены акций (по другим словам, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 15.17% доходности на денежные обязательства, или 128.91% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Liquidia Corp, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $29.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $31.00 имеет текущую цену покупки $4.40. Если инвестор решит купить акции LQDA по текущему уровню цены $30.82 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $31.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 14.86%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может остаться неиспользованной, если акции LQDA действительно резко вырастут, поэтому важно изучить историю торгов за последние двенадцать месяцев для Liquidia Corp, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LQDA за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $31.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $31.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей цене акций (по другим словам, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 14.28% дополнительной доходности для инвестора, или 121.30% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 169%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 164%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $30.82) на уровне 68%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
EAOR Videos
Топ-10 хедж-фондов, владеющих AMPI
История акций AFRM
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод