Интересные опционы Put и Call на LH на январь 2027 года
Инвесторы в Labcorp Holdings Inc (Symbol: LH) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в январе 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 322 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LH для новых контрактов на январь 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $280.00 имеет текущую заявку на уровне $18.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $280.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $262.00 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LH, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $287.39 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $280.00 представляет собой приблизительно 3% скидку к текущей цене акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 6.43% доходности на денежные обязательства или 7.29% с учетом годовой доходности — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Labcorp Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $280.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $310.00 имеет текущую заявку на уровне $18.50. Если инвестор решит купить акции LH по текущей цене $287.39 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $310.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (за исключением дивидендов, если таковые имеются) в 14.30%, если акции будут выкуплены на истечении в январе 2027 года (без учета комиссий брокера). Конечно, если акции LH действительно значительно вырастут, то потенциальная прибыль может быть упущена, поэтому важно анализировать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Labcorp Holdings Inc, а также изучать фундаментальные показатели бизнеса. Ниже представлен график, показывающий историю торгов LH за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $310.00, выделенной красным цветом:
С учетом того, что цена страйка $310.00 представляет собой приблизительно 8% премии к текущей цене акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 6.44% дополнительной доходности для инвестора или 7.30% с учетом годовой доходности, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 25%.
Тем временем мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $287.39) на уровне 25%. Для получения идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Выбор акций Дэвида Эйнхорна
Целевая цена NSM
Видео ATGL
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод