Интересные опционы Put и Call на KVYO на 19 декабря.
Инвесторы Klaviyo Inc (Тикер: KVYO) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов KVYO для новых контрактов с истечением 19 декабря и обнаружила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.
Контракт пут с ценой исполнения $22.50 имеет текущую заявку в 75 центов. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по $22.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $21.75 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций KVYO, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $23.73 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $22.50 представляет собой приблизительно 5% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.33% возврата на денежные обязательства или 19.30% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Klaviyo Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена исполнения $22.50 относительно этой истории:
Поворачивая к стороне колл опционов, контракт колл с ценой исполнения $25.00 имеет текущую заявку в $1.95. Если инвестор решит купить акции KVYO по текущей цене $23.73 за акцию, а затем продать этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колл также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.57%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции KVYO сильно вырастут, потенциально можно упустить много дохода, поэтому важно изучать историю торгов Klaviyo Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов KVYO за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $25.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $25.00 представляет собой приблизительно 5% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 8.22% дополнительного дохода для инвестора или 47.58% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 71%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 69%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $23.73) на уровне 56%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций BITE в обращении
История дивидендов EMDM
История акций MGTA в обращении
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод