Интересные опционы Put и Call на IRM на 19 декабря

Инвесторы в Iron Mountain Inc (Symbol: IRM) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 19 декабря. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов IRM на наличие новых контрактов на 19 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $95.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $95.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $94.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций IRM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $106.20 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $95.00 представляет собой приблизительно 11% дисконт по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 77%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 0.53% возврата на денежные обязательства или 3.00% годовых — на Stock Options Channel мы это называем YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торговли Iron Mountain Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $95.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $110.00 имеет текущую ставку $4.10. Если инвестор решит купить акции IRM по текущей цене $106.20 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $110.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий возврат (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.44%, если акции будут отозваны по истечению 19 декабря (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может остаться на столе, если акции IRM действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли Iron Mountain Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговли IRM за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $110.00:

Учитывая тот факт, что цена исполнения $110.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт на защищенный колл истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (также будет составлен график истории торговли опционным контрактом). Если контракт на защищенный колл истечет бесполезным, премия будет представлять собой 3.86% дополнительного возврата для инвестора или 22.00% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.

Тем временем мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $106.20) на уровне 34%. Для получения дополнительных идей о пут- и колл-опционных контрактах, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

ALTM Videos

Институциональные держатели GLAQ

GSQD YTD Return

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод