Интересные опционы Put и Call на IOT с истечением 18 декабря

Инвесторы Samsara Inc (Тикер: IOT) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня, с истечением срока 18 декабря. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 270 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов IOT на новые контракты 18 декабря и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $31.00 имеет текущую заявку в $3.60. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $31.00, но также получит премию, что делает базовую стоимость акций $27.40 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IOT, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $33.67/акция сегодня.

Поскольку цена страйка $31.00 представляет собой приблизительно 8% скидки от текущей цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 11.61% доходности от денежной инвестиции или 15.70% в пересчете на год — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Samsara Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $31.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $37.00 имеет текущую заявку в $5.20. Если инвестор решит купить акции IOT по текущей цене $33.67/акция, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $37.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 25.33%, если акции будут выкуплены на сроке истечения 18 декабря (до комиссий брокера). Конечно, если акции IOT действительно вырастут, много потенциала может остаться на столе, и именно поэтому важно рассматривать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Samsara Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов IOT за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $37.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $37.00 представляет собой приблизительно 10% премии к текущей цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 43%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графиках). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 15.44% дополнительной доходности для инвестора или 20.87% в пересчете на год, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 66%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 68%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $33.67) на уровне 55%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Дешевые нефтяные акции, выплачивающие дивиденды

Целевая цена PLOW

ETF с акциями, которые покупают инсайдеры

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод