Интересные опционы Put и Call на IOT с истечением 15 мая
Инвесторы в Samsara Inc (тикер: IOT) сегодня увидели, как началась торговля новыми опционами с истечением 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 91 днем до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов IOT для новых контрактов с истечением 15 мая и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $27.00 имеет текущую цену покупки $3.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $27.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $23.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IOT, это может быть привлекательной альтернативой оплате $27.44 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $27.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 11.48% доходности от денежного обязательства или 46.07% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Samsara Inc, с выделением зеленым цветом, где расположена цена страйка $27.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $28.00 имеет текущую цену покупки $3.10. Если инвестор решит купить акции IOT по текущему уровню цены $27.44 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $28.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.34%, если акции будут выкуплены по истечению 15 мая (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции IOT действительно вырастут, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Samsara Inc, а также изучение бизнес-фундаментальных показателей. Ниже представлен график, показывающий историю торгов IOT за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $28.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $28.00 представляет собой приблизительно 2% премии от текущей торговой цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует возможность того, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия составит 11.30% дополнительной доходности для инвестора или 45.33% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 72%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 74%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $27.44) на уровне 55%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
ETF с заметными оттоками
Топ десять хедж-фондов, владеющих CODE
Топ десять хедж-фондов, владеющих MNZL
Мнения и взгляды, выраженные в данном тексте, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод