Интересные опционы Put и Call на IOT на 10 октября
Инвесторы в Samsara Inc (тикер: IOT) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 10 октября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IOT на предмет новых контрактов с истечением 10 октября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $35.00 имеет текущую цену заявки $2.35. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $35.00, но также получит премию, что сделает базис стоимости акций $32.65 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций IOT, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $36.71 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $35.00 представляет собой приблизительную скидку в 5% к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.71% возврата на денежные обязательства или 56.99% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Samsara Inc, на котором выделено зеленым, где находится цена исполнения $35.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $37.00 имеет текущую цену заявки $3.50. Если инвестор решит приобрести акции IOT по текущему уровню цены $36.71 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $37.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общий возврат (исключая дивиденды, если такие имеются) в 10.32%, если акции будут отозваны по истечении 10 октября (до учета комиссий брокера). Конечно, можно упустить значительный потенциал роста, если акции IOT действительно вырастут, что подчеркивает важность анализа истории торгов за последние двенадцать месяцев для Samsara Inc, а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график с историей торгов IOT за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $37.00, выделенной красным:
Учитывая, что цена исполнения $37.00 представляет собой приблизительную премию в 1% к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 9.53% дополнительного возврата для инвестора или 80.93% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 71%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 72%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $36.71) на уровне 51%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История доходов ROST
Топ-10 хедж-фондов, владеющих VRM
Прогнозы акций RAMP
Мнения и взгляды, изложенные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод