Интересные опционы Put и Call на INCY на февраль 2026 года
Инвесторы в Incyte Corporation (Symbol: INCY) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов INCY и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $95.00 имеет текущую заявку на уровне $5.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $95.00, но также получит премию, что установит базовую стоимость акций на уровне $90.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций INCY, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $99.91 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $95.00 представляет собой приблизительную скидку в 5% по сравнению с текущей торговой ценой акций (другими словами, это значение находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 5.26% доходности на денежные обязательства или 30.49% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торговле Incyte Corporation за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $95.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $105.00 имеет текущую заявку на уровне $2.70. Если инвестор решит купить акции INCY по текущему уровню цены $99.91 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $105.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.80%, если акции будут выкуплены по истечении в феврале 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции INCY действительно сильно вырастут, поэтому важно изучать исторические данные о торговле Incyte Corporation, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов INCY за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $105.00:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $105.00 представляет собой приблизительную премию в 5% по сравнению с текущей торговой ценой акций (другими словами, это значение находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 60%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгового контракта опциона также будет отражена в графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 2.70% дополнительной доходности для инвестора или 15.66% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 49%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 41%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $99.91) на уровне 34%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, заслуживающим внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Историческая прибыль SAIC
Среднегодовая доходность GGR
Топ-10 хедж-фондов, владеющих XTWO
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод