Интересные опционы Put и Call на EXC на июль 2026 года

Инвесторы в Exelon Corp (Тикер: EXC) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в июле 2026 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов EXC на новые контракты июля 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $41.00 имеет текущую заявку в 95 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $41.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $40.05 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций EXC, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $45.83 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $41.00 представляет собой приблизительно 11% скидку от текущей рыночной цены акций (то есть она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущая вероятность этого составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.32% от денежного обязательства или 3.55% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Exelon Corp и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $41.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $47.00 имеет текущую заявку в $2.05. Если инвестор решит купить акции EXC по текущей цене $45.83 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $47.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.03%, если акции будут выкуплены на срок истечения в июле 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может быть упущена, если акции EXC действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Exelon Corp, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов EXC за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $47.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $47.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей рыночной цене акций (то есть она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущая вероятность этого составляет 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отражена в графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 4.47% дополнительной доходности для инвестора или 6.86% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 29%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 21%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней торговых значений закрытия, а также сегодняшнюю цену $45.83) на уровне 19%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции, проводящие выкуп, которые покупают хедж-фонды

Топ-10 хедж-фондов, владеющих EA

Институциональные держатели SPBC

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод