Интересные опционы Put и Call на ENVX на 5 декабря
Инвесторы Enovix Corp (тикер: ENVX) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами с истечением 5 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ENVX для новых контрактов 5 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $11.00 имеет текущую ставку $1.46. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $11.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $9.54 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ENVX, это может стать привлекательной альтернативой оплате $11.46 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $11.00 представляет собой примерно 4% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 13.27% доходности от денежного обязательства, или 112.55% в годовых, что мы в Stock Options Channel называем YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Enovix Corp за последние двенадцать месяцев, и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $11.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $12.00 имеет текущую ставку $1.40. Если инвестор решит купить акции ENVX по текущей цене $11.46 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $12.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 16.93%, если акции будут вызваны по истечению 5 декабря (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции ENVX действительно поднимутся, это может оставить много потенциальной прибыли на столе, поэтому важно рассмотреть историю торгов Enovix Corp за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ENVX за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $12.00:
Учитывая, что страйк $12.00 представляет собой примерно 5% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 12.22% дополнительной доходности для инвестора, или 103.60% в годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 120%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 115%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $11.46) на уровне 89%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционам, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
IZEA YTD Return
DOVR Historical Stock Prices
PVH Videos
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод