Интересные опционы Put и Call на ENVX на 27 февраля
Инвесторы Enovix Corp (символ: ENVX) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 27 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов ENVX в поисках новых контрактов на 27 февраля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $8.00 имеет текущую ставку 80 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $8.00, но также получит премию, что установит базу стоимости акций на уровне $7.20 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ENVX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $8.15 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $8.00 представляет собой приблизительную скидку 2% к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 10.00% доходности на денежные обязательства или 73.00% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для Enovix Corp и выделяющий зеленым, где расположена цена исполнения $8.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт с ценой исполнения $9.00 имеет текущую ставку 73 цента. Если инвестор решит купить акции ENVX по текущей цене $8.15 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $9.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если они есть) в 19.39%, если акции будут выкуплены по истечении 27 февраля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции ENVX действительно поднимутся, и именно поэтому важно изучать торговую историю за последние двенадцать месяцев для Enovix Corp, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий торговую историю ENVX за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $9.00, выделенной красным:
Учитывая, что цена исполнения $9.00 представляет собой приблизительную 10% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 41%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменятся, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 8.96% увеличение доходности для инвестора или 65.39% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 105%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 171%.
Тем временем мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $8.15) на уровне 86%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
10 компонентов, которые продают хедж-фонды
HIX Видео
Десять лучших хедж-фондов, владеющих AFRU
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод